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国债期货基点价值
利用修正久期计算债券组合和国债期货的利率敏感度，从而确定对冲所需国债期货合约数量的方法，称为修正久期法。基点价值（BPV），是指利率每变化一个基点（0．01个百分点）引起的债券价格变动的绝对额。
从十年期国债期货下跌的原因来看目前市场普遍认同的原因就是第一种市场利率将上行。从今天上海银行间同业拆放利率Shibor走势来看隔夜拆借利率上涨了50基点也佐证了这一点。
【答案】：B 国债期货合约数=债券组合基点价值÷期货合约基点价值。而期货合约基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子。
实务中常用的确定套期保值比率的方法有久期中性法和基点价值法两种。
-年化贴现率*3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。
国债连跌六天了,还跌吗
1、国债是一个十分安全的品种，短线跌了六天，很快就能再涨上去。
2、市场对国债的信心下降：如果国债价格下跌，说明市场对于国债的信心下降，可能是由于宏观经济形势不佳或者政策调整等因素导致的。
3、第一：11月1日至11月16日10年期国债利率已累计上行19BP至83%，此次债市大跌的主要原因是资金面略紧（存单提价、资金利率持续上行）；第二：防疫政策优化、地产政策加码。
4、供需关系也影响国债的涨跌，国债下跌，意味着市场上的国债供给大于投资者的需求；如果一国的经济前景不被看好，违约可能性上升，国家信用主权下滑，外资将会抛售该国国债进行撤离，从而导致其下跌。
发特别国债对国债期货的影响
1、发行国债对期货板块有影响。国债可直接影响债券市场，国债连续大跌之后债券市场也会有影响，风险偏好在连续的利好推动之后已经极为高涨，很难看到数据端的佐证，期货板块是债券板块的分支，同样也会受国债影响。
2、国债期货交易中国债品种的收益影响因素如下：经济发展状况。经济的好坏，会直接影响国债市场的行情。当经济处于下降过程中时，市场利率会出现下降，资金纷纷转向国债投资，国债价格也随之上升。
3、国债期货上市不会影响股市的政策预期和基本走势，上市国债期货对股市的正常运行和走势影响不大。从短线行情上观察，期货市场的走势引导股市的上涨或者下跌。从长期来看，股票的上涨或下跌主要看大盘指数所以国债大涨利好。
4、经济发展状况 经济是否景气，对国债市场行情影响很大。当经济处于衰退时，市场利率下降，资金纷纷转向国债投资，国债价格也随之上升。
5、经济因素 由于持有国债只能获得固定预期年化预期收益，通货膨胀会侵蚀这部分预期年化预期收益，这对国债持有者不利。一般情况下，如果发生通货膨胀，投资者会卖出国债，国债市场需求减少，国债价格下降。
国债期货交易中国债品种的收益影响因素
经济因素 由于持有国债只能获得固定预期年化预期收益，通货膨胀会侵蚀这部分预期年化预期收益，这对国债持有者不利。一般情况下，如果发生通货膨胀，投资者会卖出国债，国债市场需求减少，国债价格下降。
金融市场的变化 金融市场的变化(如通货膨胀和其他投资工具预期年化预期收益率)也会通过国债现券价格影响到期货价格。通货膨胀通过影响市场预期年化利率来影响国债价格(市场预期年化利率=实际预期年化利率+通货膨胀率)。
受到预期年化利率影响 一般来说，预期年化利率与债券的关系是相反的。预期年化利率越高，债券价格越低。市场预期年化利率与债券的市场价格呈反向变动关系。
2020年国债期货半年报
1、债市表现更加强势5月份中国国债期货收益指数系列运行分析，国债期货全线收涨5月份中国国债期货收益指数系列运行分析，国债、国开现券均走强。 周一央行降息信号传出后，10年期国债期货主力T1912直线拉涨0.3%，当日上涨0.41%，昨日再上涨0.12%，两日累计上涨0.53%，报收9505元。
2、五年期国债收益率的变化情况：近年来，中国国债收益率发生5月份中国国债期货收益指数系列运行分析了较大变化，其中五年期国债收益率变化最为显著。
3、几乎是在2020年疫情期间的水平上维持5月份中国国债期货收益指数系列运行分析了半年时间，这是比较罕见的。其实到了10月底，债市已经处于利好全部出尽，只等利空消息进场成为最后一根稻草。
4、年期国债期货主力合约TF1812上涨0.11%至9665；10年期国债期货主力合约T1812上涨0.10%至9550。10年期国债利率跌0.24BP，至63%；10年期国开债利率跌34BP，至22%。
5、年期国债期货主力合约TS2103上行0.06%，至100.235；5年期国债期货主力合约TF2103上行0.03%，至9340；10年期国债期货主力合约T2103上行0.07%，至9275。
6、中国国际期货有限公司高级分析师 杜清青 和讯债券消息 中国金融衍生品历史上已尘封18年的国债期货涅槃重生，首批5年期国债期货上市合约在中国金融期货交易所正式开盘交易。
国债期货收益率
1、国债期货基差和收益率之间存在一定的关系5月份中国国债期货收益指数系列运行分析，一般情况下5月份中国国债期货收益指数系列运行分析，当国债期货的基差较小时，其对应的债券的收益率较低5月份中国国债期货收益指数系列运行分析；当国债期货的基差较大时，其对应的债券的收益率较高。
2、一般情况下，股指期货的收益率波动性较大，相对于国债期货而言。股指期货是以股票指数为标的资产的衍生品合约，其价格受多种因素影响，如市场供需、公司业绩、宏观经济因素等。
3、国债期货3个月的短期利率是6%，国债期货而10年期债券的收益率为8%。因此，债券期货价格会低于债券现货价格，也就是持有成本为负。
4、国债期货价格上涨与债券基金预期收益率也呈反向关系，即国债价格越高，国债预期收益率就越低。以利率为5%的100元国债券为例，当投资者以100元购入该国债时，一年的利息预期收益为5元，预期收益率为5%。
5、年期国债到期收益率波动区间为“以50%为波动下限、以0%为波动上限”。对应期限国债期货估值为：价格波动区间为9220元到100.375元，价格波动区间为9880元到10170；价格波动区间为100.095元到10445元。
6、利好的，不过国债期货和国债价格可是两码事，债券投资逻辑就是长期利率下跌收益上涨。国债期货上市不会影响股市的政策预期和基本走势，上市国债期货对股市的正常运行和走势影响不大。
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